Trading system stress testing

Backtesting O que é Backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo apropriado e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados atendem aos critérios necessários que são aceitáveis ​​para o comerciante, a estratégia pode então ser implementada com algum grau de confiança de que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feita por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias comerciais baseadas em análises técnicas. Backtesting é parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Backtesting significativo Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre a utilização de uma estratégia de negociação. O período de tempo da amostra em que um backtest é executado é crítico. A duração do período de tempo da amostra deve ser suficientemente longa para incluir períodos de diferentes condições do mercado, incluindo as tendências de elevação, as tendências de baixa e as negociações indexadas ao intervalo. A realização de um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições do mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de trocas nos resultados do teste também é crucial. Se o número de amostras de trocas é muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas negociações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número irresistible de negociações vencedoras coalesce em torno de uma condição de mercado específica ou tendência favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantendo-o real Um backtest deve refletir a realidade na melhor medida possível. Os custos de negociação que, de outra forma, podem ser considerados negligenciáveis ​​pelos comerciantes quando analisados ​​individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo total é calculado durante todo o período de teste. Estes custos incluem comissões, spreads e deslizamentos, e podem determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é rentável ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting incluem métodos para explicar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez das estratégias. Isso é conseguido comparando os resultados de um teste de retorno otimizado em um período de tempo de amostra específico (referido como na amostra) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - De-amostra). Se os resultados forem igualmente rentáveis, a estratégia pode ser considerada válida e robusta e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de um desenvolvimento adicional, ou deve ser abandonada por completo. Sistema de comercialização da imágen Desde 1993, a Imagine Software tem sido um dos principais fornecedores de soluções de gerenciamento de investimentos para o setor financeiro global. Seu produto corporativo premiado, o Imagine Trading Systemmdash e sua versão ASP baseada em nuvem sob demanda, a Derivatives mdashis é uma solução integrada de negociação, portfólio e gerenciamento de riscos em tempo real empregada por milhares de usuários finais do lado da compra e do lado da venda Em todo o mundo. Imagine a reputação da Softwarersquos de oferecer vantagens competitivas baseia-se no seu longo historial de fornecimento de funcionalidades de grau institucional, suporte de instrumentos abrangentes e capacidade de lidar com qualquer estratégia de negociação. A empresa cumpre consistentemente os diversos requisitos de suporte e processamento de risco, dados de mercado, regulamentação e relatórios dos maiores hedge funds globais, fundos de fundos, fundos de pensão, empresas de gestão de ativos e grandes empresas de corretagem e bancos. Imagine fornece aos usuários tudo o que eles precisam para suas operações do dia-a-dia: funcionalidade de software avançado, gerenciamento de dados abrangente (consistindo na miríade de mercado ao vivo, crédito, dados estáticos e outros elementos necessários para a negociação em tempo real nos mercados globais de hoje) E serviços de processamento de fim de dia e início de dia. Maximizando os Retornos de Investimentos e Gerenciando Riscos. Os tomadores de decisão de investimento obtêm benefícios imediatos com a funcionalidade de gerenciamento de riscos e recursos robustos, em tempo real da Imaginersquos, que suporta suas atividades em todas as estratégias de negociação e classes de ativos. As principais funcionalidades do portfólio incluem detalhamentos de portfólio ilimitados, preços em tempo real, monitoramento e controle de limites, além de visualizações ao vivo de valores PampL e gregos e rastreamento de títulos. A funcionalidade de risco abrange testes de estresse e Monte Carlo histórico, além de VaR de portfólio intra-dia, análise fatorial e muito mais. Os usuários podem facilmente examinar a exposição aos preços de mercado em mudança, taxas de juros, volatilidade, pressupostos de curva de rendimento e outros riscos. Alcance a transparência. O status da Imaginersquos como um provedor confiável da indústria de recursos de relatórios de risco e de portfólio torna um recurso ldquomust haverdquo para uma ampla gama de negócios financeiros, desde empresas de investimento institucional até fundos de hedge inicial. As capacidades de relatórios superiores e o arquivamento completo de dados históricos permitem a transparência que os investidores e agências reguladoras demandam hoje. 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